C'est une histoire minuscule, celle d'une petite fille qui trouve un chien et voudrait bien le garder, située dans un paysage immense, les steppes de Mongolie. 
(…) On ne sait pas ce qu'aurait donné Le Chien jaune de Mongolie s'il avait accordé la même attention à un intérieur familial du Val-d'Oise. Mais Nansa vit avec sa famille sous une yourte, que l'on monte et démonte au gré de la transhumance des yacks et des moutons dont son père est le propriétaire. Lorsqu'il faut du combustible, la petite fille et sa sœur sont de corvée de bouses séchées, qui font également d'admirables éléments de jeu de construction.
Quelques incidents font apparaître la précarité de cette vie-là, soumise, comme depuis toujours, aux diktats d'une nature violente, mais aussi menacée par la marche du temps, que suggèrent de temps à autre les irruptions d'objets saugrenus — une vieille moto, une écuelle de plastique — dans l'harmonie ancienne de la yourte et des enclos de bois.
Cette chronique des gestes quotidiens se double d'un conte enfantin qui lui-même renvoie à une légende ancienne. Le père de Nansa ne veut pas du chien qu'elle a recueilli, craignant qu'il n'attire les loups autour du troupeau.
La jeune cinéaste ne parvient pas tout à fait à entrelacer ces deux thèmes, sans doute parce que, par honnêteté, elle se refuse à exiger trop de ses acteurs amateurs. Moins le film est arrangé, plus il se tient près de la captation de gestes insignifiants, plus il est passionnant. Mais il reste attachant même dans la gaucherie de sa narration, et évoque souvent le charme un peu désuet de la collection de livres de photos "Enfants du monde" que publiait jadis Fernand Nathan et qui ouvrait aux plus jeunes des fenêtres sur d'autres mondes. 
Thomas Sotinel, Le Monde 01.02.06